はじめに
Gauss-Seidel法が厳密解へ収束する主要な十分条件の一つに、係数行列が狭義優対角であることが知られている。腕試しに証明を試みたらできたので書き残しておく。
\[
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\]
Gauss-Seidel法
以下に述べる定義はWikipediaの英語記事“Gauss Seidel method”からの引用である。
$n\in\naturalNumbers,\;A\in\complexNumbers^{n\times n},\;\bm{b}\in\complexNumbers^n$ とする。$A$ は正定値対称、または狭義優対角であるとする。Gauss-Seidel法とは、線型方程式 $A\bm{x}=\bm{b}$ の解を求める反復法である。$\bm{x}_1\in\complexNumbers^n$ を任意の初期解とし、次の漸化式で解候補を更新してゆく。
\[ L_* \bm{x}_{k+1} = -U\bm{x}_k \quad (k=1,2,\dots)\]ここに $L_*$ は $A$ の対角成分およびその下側の要素からなる下三角行列であり、 $U$ は $A$ の対角成分の上側の要素からなる上三角行列である。
係数行列が狭義優対角ならば厳密解に収束すること
$\textit{Proof}$
$A$ の次数を $n$ とする。$\mathring{\bm{x}}$ を厳密解とすると $L_* \mathring{\bm{x}} = \bm{b} – U\mathring{\bm{x}}$ である。これを解の更新式から減じると次式を得る。
\[ L_* (\bm{x}_{k+1} – \mathring{\bm{x}}) = -U(\bm{x}_k – \mathring{\bm{x}}) \tag{1} \]$\bm{v}_k \coloneqq \bm{x}_k – \mathring{\bm{x}}$ とおくと、式 (1) より次式が成り立つ。
\[ L_* \bm{v}_{k+1} = -U\bm{v}_k \tag{2} \]$M_k \coloneqq \max_{i=1,\dots,n} |v_{k,i}|\;(v_{k,i}$ は $\bm{v}_k$ の第 $i$ 要素)とする。次の2つが同時に成り立つことが、$\bm{v}_k$ が $\bm{0}_n$ に収束するための十分条件である。
- ある $k \in \mathbb{N}$ に対して $M_k = 0$ ならば $M_l = 0\;(l=k+1,k+2,\dots)$
- 適当な $0 < \alpha < 1$ が存在して $M_k > 0 \Rightarrow M_{k+1} < \alpha M_k$
$L_*$ が正則であることと式 (2) より直ちに 1. が成り立つ。次に 2. を数学的帰納法で示す。$\tilde{\alpha}$ を次式で定義する。
\[ \tilde{\alpha} \coloneqq \min_{i=1,2,\dots,n} \frac{1}{|a_{i,i}|} \sum_{j=1,\dots,n \wedge j\neq i} |a_{i,j}| \]$A$ は優対角だから $0 < \tilde{\alpha} < 1$ である。
\[ \begin{align*} a_{1,1} v_{k+1, 1} &= -\sum_{j=2}^n a_{1,j}v_{k,j} \\ |a_{1,1}| |v_{k+1, 1}| &= \left|\sum_{j=2}^n a_{1,j}v_{k,j}\right| \leq \sum_{j=2}^n |a_{1,j}||v_{k,j}| \leq M_k \sum_{j=2}^n |a_{1,j}| \\ |v_{k+1, 1}| &\leq \frac{M_k}{|a_{1,1}|} \sum_{j=2}^n |a_{1,j}| \leq \tilde{\alpha}M_k \end{align*} \]$|v_{k+1, j}| \leq \tilde{\alpha} M_k\;(j=1,2,\dots,l)\;(l\in\{1,2,\dots,n-1\})$ ならば $|v_{k+1, l+1}| \leq \tilde{\alpha} M_k$ であることを示す。式 (2) の $l+1$ 行目を展開すると次式を得る。
\[ \begin{align*} \sum_{j=1}^{l+1} a_{l+1,j} v_{k+1, j} &= -\sum_{j=l+2}^n a_{l+1,j}v_{k,j} \\ a_{l+1,l+1} v_{k+1, l+1} &= -\sum_{j=1}^l a_{l+1,j} v_{k+1, j} – \sum_{j=l+2}^n a_{l+1,j}v_{k,j} \\ |a_{l+1,l+1}| |v_{k+1, l+1}| &= \left|-\sum_{j=1}^l a_{l+1,j} v_{k+1, j} – \sum_{j=l+2}^n a_{l+1,j}v_{k,j}\right| \leq \sum_{j=1}^l |a_{l+1,j}||v_{k+1, j}| + \sum_{j=l+2}^n |a_{l+1,j}||v_{k,j}| \\ &\leq M_k \sum_{j=1,\dots,n \wedge j\neq l+1} |a_{l+1,j}| \\ |v_{k+1, l+1}| &\leq \frac{M_k}{|a_{l+1,l+1}|} \sum_{j=1,\dots,n \wedge j\neq l+1} |a_{l+1,j}| \leq \tilde{\alpha} M_k \end{align*} \]以上より帰納的に $|v_{k+1,j}| \leq \tilde{\alpha} M_k\;(j=1,2,\dots,n)$ が成り立つ。すなわち $M_{k+1} \leq \tilde{\alpha} M_k$ が成り立つ。$\tilde{\alpha} < \alpha < 1$ となるように $\alpha $ を定めることで 2. が示される。
$\square$
