カテゴリー: 純粋数学

Kalman-filterをはじめとする、逐次的な2乗誤差最小化に基づくリアルタイム信号処理では、損失関数を構成する2次形式の基になる行列の逆行列を高速で求める必要がある。そのような状況で頼りになるSherman-Morrisonの公式を導出する。Woodburyの公式の特別な場合として片付けられるのが一般的だが、本記事ではJordan分解を用いて導出してみる。