Kalman-filterをはじめとする、逐次的な2乗誤差最小化に基づくリアルタイム信号処理では、損失関数を構成する2次形式の基になる行列の逆行列を高速で求める必要がある。そのような状況で頼りになるSherman-Morrisonの公式を導出する。Woodburyの公式の特別な場合として片付けられるのが一般的だが、本記事ではJordan分解を用いて導出してみる。
“Sherman-Morrisonの公式の導出” の続きを読む月: 2021年9月
std::complexの積和の高速化(C/C++)
はじめに
既に気付いている人も多いかもしれないが、std::complexの積和の計算を約20%高速化する書き方に気付いたのでメモしておく。今担当している組込リアルタイムDSPの時間制約がキツく、僅かでも高速化したいと思っていた。この方法は手軽さの割に効果が大きい。